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徐小明新浪博客博文股价分布模型与趋势的确认和反转信号

发稿人: 徐小明新浪博客 来源于: 未知 发表于: 2020-10-17 被阅读: 广告合作

徐小明新浪博客博文股价分布模型与趋势的确认和反转信号
股价分布模型与趋势的确认和反转信号

长周期的股价分布模型,是认为大约十年120个月的纵向事例是一个完备集,股价分布在(-2X,+4X)区间大致是黑体辐射分布。

股价短期涨跌是随机的,比方说,“你猜明天是涨还是跌?”这个长周期股价分布模型是没有任何帮助的。但是,股价进入高价区,那么股价分布模型就限制了,大约会是一年的中后期牛市及1年的右侧熊市。

比方说,我们已经估计出股价分布的期望值大约是3.0元,标准差是0.9元。那么在(0X,+1/3X)以上的高股价区间,大约就是每0.3元区间,总共持续仅约2个月。显然,由于高股价区的概率密度很低,所以,当股价一旦突破3.3元,那么从3.3元到理论预估的最高点3.0+4*0.9=6.6元,这一段大约会持续12个月上涨,平均月涨幅大约是+6%;这就是牛市的最后上涨期。而右侧熊市大约会从预估的最高点6.6元下跌到3.3元,也大约耗时1年,每月是-6%的平均跌幅。

在(-1X,0X)区间,股价分布模型理论上要占比50%以上,即大约会持续5年的时间。所以,在2.1元到3.0元,股价会涨涨跌跌,往返回填很多次,这就是人们看到的震荡期。

在(0X,+1/3X)区间,这里理论上也有13个月的总股价量子态数目。也就是,有可能股价也会在3.0-3.3元,进行窄幅震荡长达1年之久。

现在,50ETF股价的当前价格是3.4元,正好处于+1/3X这个分界线上。 如果股价再耗时1个月冲高到3.6元以上,那么往后就95%的概率是牛市末期的疯狂上涨了。而若股价再回调至3.3元以下,这个形势就不太明朗了。也可能还要继续震荡长达1年之久,才最后开启牛市的最后上涨;也可能仅回调几个月,随后又快速反弹进入牛市末期的上涨。

对于当前形势来看,我们主观上能做什么呢? 如果非要短期选择多空,那当然是上涨的概率要大于50%,大约可能是60%的概率。这就如同,如果我们只根据有效市场理论,那么也可以得出,短期上涨的概率是51%多一点;如果我们只根据价值投资理论,短期上涨的概率也将是51%多一点。

如果再结合股价趋势模型,由于最近5个月,股价平均月涨幅是+5%,那么下一个月上涨的概率大约应该是70%。当然,单独这个模型本身不是太靠谱;因为,趋势模型本身无法区分前期的反弹和起涨,及后期持续的时长和顶部反转。

如果要投资求稳,那么当前,还不是认购期权重仓做多的时候。应该再等一个月,如果股价从3.4元上涨到3.6元以上,那时就可以追仓,因为已经有效突破压力线+1/3X处的3.3元了,后面应该就是继续高涨了。而如果股价从3.4元下跌到3.0元,也可以抄底买入,因为0X处的3.0元以下已经持续5年时间,量子态都应该填满了,没有什么下跌空间了。只是,可能从3.0元涨到3.3元,要震荡耗时相对很长,获利不会太多。

所以说,如果是标的正股股票投资,那么当前全仓买入持股待涨,是最优策略。最坏的情形也不过就是有10%的减值及12个月的耗时。

而对于短期认购期权投资,当前形势还不是太明朗,应该再等下一个月,再决定是否重仓。当然,现在保持少量的认购期权多头持仓,是很有必要的。一定不要再次错过,股价可能的突然暴涨。少量多头持仓的策略总是对的,因为最坏就是清零损失1,而最好可以变成10倍以上,这收益期望值总是正的。

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